2 Liquiditätsrisiken
geprüfte Information

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder zeitgerecht nachgekommen werden kann oder dass im Falle einer Liquiditätskrise Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktsätzen (Refinanzierungskosten) beziehungsweise Aktiven nur mit Abschlägen zu den Marktsätzen liquidiert werden können (Marktliquiditätsrisiko). Die folgende Tabelle zeigt die Fälligkeiten nach vertraglichen Laufzeiten.

Fälligkeitsstruktur der finanziellen Aktiven und Passiven (nominal)

 Download Excel

in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu
12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu
5 Jahren

Fällig nach
5 Jahren

Total

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

120'799

0

0

0

0

0

120'799

Forderungen gegenüber Banken

1'225'122

295'957

6'934'540

653'244

256'076

52'410

9'417'349

Kundenausleihungen

450'680

3'294'109

1'784'078

907'019

2'763'040

505'747

9'704'673

Handelsbestände

0

0

0

311

1'622

1'551

3'484

Derivative Finanzinstrumente

6'990'866

0

0

0

0

0

6'990'866

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

0

2'564'787

72'544

63'248

300'660

90'104

3'091'343

Total finanzielle Aktiven

8'787'467

6'154'853

8'791'162

1'623'822

3'321'398

649'812

29'328'514

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

284'386

141'170

301'120

83'423

62'734

0

872'833

Verpflichtungen gegenüber Kunden

3'463'444

5'423'537

4'829'737

885'315

13'666

21'681

14'637'380

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

0

98'557

0

0

0

0

98'557

Finanzielle Verpflichtungen

0

2'841'524

0

0

0

0

2'841'524

Derivative Finanzinstrumente

6'990'866

0

0

0

0

0

6'990'866

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

193'147

534'322

1'628'614

188'781

2'544'864

Total finanzielle Passiven

10'738'696

8'504'788

5'324'004

1'503'060

1'705'014

210'462

27'986'024

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-
Liquiditätsexposure

–1'951'229

–2'349'935

3'467'158

120'762

1'616'384

439'350

1'342'490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

Total finanzielle Aktiven

10'587'658

6'262'664

6'135'498

2'629'955

2'992'991

646'235

29'255'001

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

334'550

207'000

25'490

3'364

115'384

0

685'788

Verpflichtungen gegenüber Kunden

2'295'900

5'978'293

3'633'968

544'354

303'604

11'196

12'767'315

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

586

86'978

0

0

0

0

87'564

Finanzielle Verpflichtungen

23'292

3'454'467

0

0

0

0

3'477'759

Derivative Finanzinstrumente

8'314'791

0

0

0

0

0

8'314'791

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

157'768

377'330

1'650'682

247'195

2'432'975

Total finanzielle Passiven

10'969'119

9'726'738

3'817'226

925'048

2'069'670

258'391

27'766'192

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-
Liquiditätsexposure

–381'461

–3'464'074

2'318'272

1'704'907

923'321

387'844

1'488'809