17 Derivative Finanzinstrumente
geprüfte Information

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Fair Value Hedges. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäftes eingesetzt. Dabei wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen erstklassige Schweizer Banken. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

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Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

Total Kontrakt-
volumen

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

Trading-Swaps

1'148

409

2'772

191

24'420

7'911

1'191

6'714

29'531

15'225

1'507'199

Fair Value Hedge

0

269

0

0

7'435

2'001

0

500

7'435

2'770

335'922

Termingeschäfte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

91'547

91'438

21'740

21'022

117

108

0

0

113'404

112'568

3'783'437

Optionen (OTC)

20'722

20'722

34'672

34'672

0

0

0

0

55'394

55'394

1'151'498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

1'767

1'731

2'916

2'891

0

0

0

0

4'683

4'622

173'843

Optionen (OTC)

39

39

263

263

0

0

0

0

302

302

6'076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

2'125

2'125

0

0

0

0

0

0

2'125

2'125

32'891

Total derivative Finanzinstrumente

117'348

116'733

62'363

59'039

31'972

10'020

1'191

7'214

212'874

193'006

6'990'866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

0

0

1'003

2'674

9'226

3'684

1'793

1'910

12'022

8'268

1'427'473

Fair Value Hedge

0

0

0

0

2'719

268

4'207

0

6'926

268

349'000

Termingeschäfte

0

0

0

0

0

19

373

6

373

25

19'726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

33'685

33'286

5'967

5'762

65

64

0

0

39'717

39'112

4'348'683

Optionen (OTC)

22'862

22'862

20'786

20'786

0

0

0

0

43'648

43'648

1'969'368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

2'642

2'536

0

0

0

0

0

0

2'642

2'536

165'086

Optionen (OTC)

64

64

27

27

0

0

0

0

91

91

3'868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

1'264

1'264

0

0

0

0

0

0

1'264

1'264

31'587

Total derivative Finanzinstrumente

60'517

60'012

27'783

29'249

12'010

4'035

6'373

1'916

106'683

95'212

8'314'791